ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค รับแรงกดดัน GULF TRUE PTTGC

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309B   Put SET5041P2309B

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค โดยรับแรงกดดันในประเทศจากหุ้นใหญ่อย่าง GULF TRUE และ PTTGC โดย SET50 Index Futures เดือนมิ.ย. ปรับตัวลง -0.04% แตะระดับ 939.70 จุด ณ เวลา 10.36 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call AOT41C2310A Put AOT41P2308A
Call MINT41C2309A Put MINT41P2310A
Call GPSC41C2311A
Call GULF41C2310B Put GULF41P2310A

ททท. ลดขั้นตอนการออกวีซ่าจีนเที่ยวไทย
AOT, MINT: รับแรงหนุนททท. ประสานงานกระทรวงการต่างประเทศ โครงการ Visa Plus Streaming ลดขั้นตอนการออกวีซ่าจีนเที่ยวไทย หวังทั้งปีนักท่องเที่ยวต่างชาติแตะกรอบบน 30 ล้านคน หลัง 5 เดือนแรกแตะ 10 ล้านคนเรียบร้อย

ตลาดมองหุ้นโรงไฟฟ้ารับปัจจัยลบหมดแล้ว
GPSC, GULF: ตลาดมองหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง GULF และ GPSC รับแรงกดดันปัจจัยลบหมดแล้ว โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี GULF -14% และ GPSC -19%

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309B
Put NDX41P2309B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนหน้าการประชุม FOMC เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยในเช้าตรู่วันพฤหัสฯนี้ โดย CME FedWatch Tool มองว่ามีโอกาส 73.6% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ และมีโอกาส 26.4% ที่จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย +25 bps
- DJI +0.13% NDX +0.30% SPX +0.11% โดย Tesla +4.1% ต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 ส่วน Netflix +2.6% หลังยอดผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นจากการหยุด password sharing
- สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมากมายตลอดสัปดาห์อย่าง US CPI, US PPI, Retail Sales, Initial Jobless Claims และ U. of Mich. Sentiment

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. 66 หรือ MCAM2023)
Call MCA5041C2309B Put MCA5041P2309B

MCA50 Index Futures ปรับตัวลดลงก่อนกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในสัปดาห์นี้|
- ข้อมูลประมาณ เวลา 9.30 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures June-23 (MCAM2023) ปรับตัวลดลง -0.26% ลดลงในทิศทางเดียวกับดัชนีหุ้นฮ่องกง โดยสัปดาห์นี้ติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงวันที่ 12-15 มิ.ย. เช่นตัวเลขปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply), ตัวเลขการลงทุน FDI ส่วนในวันที่ 15 มิ.ย. ติดตามการพิจารณาอัตราดอกเบี้ย 1 Yr Medium-Term Lending Facility rate ที่ Bloomberg consensus ยังคาดการณ์คงดอกเบี้ย นอกจากนั้นติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่รายงานในวันที่ 15 มิ.ย. ได้แก่ รายงานผลผลิตอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีก, ราคาที่อยู่อาศัยใหม่, ยอดขายสินค้าคงทน, ตัวเลขการว่างงาน เป็นต้น
- หน่วยงานกำกับดูแลจีนเตรียมพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนสำหรับกองทุนออกใหม่ โดยค่าธรรมเนียม management fee อาจถูกปรับลดลงต่ำกว่า 1% โดยอาจมีผลตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป
- ข้อมูลจาก Securities Daily ระบุว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะจีนจะลดดอกเบี้ยในไม่กี่เดือนข้างหน้าหรืออย่างเร็วอาจจะปรับลด MLF rate 5-10 bps ในเดือน มิ.ย.
ศึกษาข้อมูล  MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 31 พ.ค. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect เมื่อวันศุกร์มียอดซื้อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่าน Northbound Stock Connect 8.2 พันล้านหยวน โดยเช้านี้ ณ เวลาประมาณ 09.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ยังมีแรงขายผ่าน Northbound Stock Connect เพิ่มอีกเล็กน้อย 376.7 ล้านหยวน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ดัชนี Hang Seng ปรับตัวลงก่อนหน้าการประชุม FOMC และตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในสัปดาห์นี้
Call XIAOMI41C2310A  Put XIAOMI41P2308B
Call TRIPDC41C2309A
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call TENCEN41C2309A  
Call BYDCOM41C2308A  Put BYDCOM41P2308A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 09.55 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนี Hang Seng ปรับตัวลงในต้นสัปดาห์นี้ โดยหุ้นที่กดดันดัชนีได้แก่ JD (JD.com 9618) และ XIAOMI (Xiaomi 1810) ในขณะที่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้แก่ TRIPDC (Trip.com 9961) หลังรายงานผลประกอบการ โดยสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจีนเพิ่มเติมภายหลังเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวและตัวเลข CPI สหรัฐ รวมไปถึงการประชุม FOMC ในวันพุธ
- วันที่ 13 มิ.ย. 2566 BYDCOM (BYD H Shares 1211) จะขึ้นเครื่องหมาย XD โดยบริษัทแจ้งเงินปันผล RMB 1.142 ผู้ออก DW41 จะปรับสิทธิโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวน (CNY) และดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) (ซึ่งแสดงเป็นตัวเลขในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ต่อ 1 หยวน (CNY)) ณ หรือประมาณเวลา 15.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ตามที่กาหนดโดยบริษัทโดยอ้างอิงจาก mid quote ของอัตรา “CNYHKD” บนจากหน้าจอ Bloomberg BFIX ทั้งนี้ หากไม่ปรากฎอัตราดังกล่าวเนื่องจากสาเหตุใดๆ ณ เวลาดังกล่าวในวันดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเลือกอัตราแลกเปลี่ยนในทางการค้าที่สมเหตุผลแทน ซึ่งบริษัทจะทำการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
- ข้อมูลการถือครอง DW ของนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ณ วันที่ 9 มิ.ย. 66 พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้า TENCENT Put +1.9 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ UNICOM Call +1.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินไหลออกจาก TENCENT -8.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์และ BABA Call -7.4 ล้านฮ่องกงดอลลาร์
ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

13 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US CPI Bloomberg Survey +4.1% y/y งวดก่อนหน้า +4.9% y/y

14 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US PPI Bloomberg Survey +1.5% y/y งวดก่อนหน้า +2.3% y/y

15 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ประชุม FOMC พิจารณาอัตราดอกเบี้ย
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Retail Sales Bloomberg Survey 0.0% m/m งวดก่อนหน้า +0.4% m/m
- [ตลาดจีน] รายงาน 1 Yr Medium-Term Lending Facility rate Bloomberg consensus 2.75% คงที่เทียบกับงวดก่อนหน้า
- [ตลาดจีน] รายงานผลผลิตอุตสาหกรม (Industrial Production) YoY Bloomberg consensus 3.5% คงที่เทียบกับงวดก่อนหน้า 5.6%
- [ตลาดจีน] รายงานยอดค้าปลีก (Retail Sales) YoY Bloomberg consensus 13.8% คงที่เทียบกับงวดก่อนหน้า 18.4%
16 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข U. of Mich. Sentiment Bloomberg Survey 60.0 จุด งวดก่อนหน้า 59.2 จุด